시간변화 파라미터 VAR 기반 동적 연결성 정교 측정

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RESEARCH PAPER 경영·경제 Crossref 실존 확인 2026-09-14 회차 지난 회차

시간변화 파라미터 VAR 기반 동적 연결성 정교 측정

Refined Measures of Dynamic Connectedness based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressions

Nikolaos Antonakakis, Ioannis Chatziantoniou, David Gabauer · Journal of risk and financial management · 2020년 · 조회 17

왜 이 논문인가 — 선정 기준

RESEARCH PAPER · 후속 연구설계에 활용하기 좋은 논문 — 척도·모형·프레임워크류, 피인용 다수

2020-04 발표 · 피인용 1,543회 · 분야 내 인용 영향력 상위권 · 동년 인용 상위 1% · 참고문헌 43개

RESEARCH PAPER 슬롯에 선정된 이유는 1,543회 인용이라는 높은 영향력과 혁신적인 방법론이 후속 연구 설계에 큰 활용 가치를 제공하기 때문이다.

논문 요약

본 논문은 Diebold‑Yılmaz의 동적 연결성 측정을 시간변화 파라미터 벡터자기회귀(TVP‑VAR) 모델로 확장한다. 구간‑창을 임의로 설정하거나 관측치를 손실시키지 않고도 시간변화 공분산 구조를 포착하며, 다변량 칼만 필터를 이용해 이상치에 강인하게 만든다. Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 방법론적 우수성을 검증하고, 가장 활발히 거래되는 네 개 자산에 적용해 실증 결과를 제시한다.

후속 연구설계에 활용하기

후속 연구에서는 TVP‑VAR 기반 동적 연결성 지표를 다른 금융 시장이나 고주파 데이터에 적용해 위험 전이 메커니즘을 분석할 수 있다.

핵심어

동적 연결성TVP‑VAR칼만 필터금융 네트워크

실존 확인

이 논문은 OpenAlex에서 후보로 수집한 뒤, Crossref에 등록된 DOI와 제목 일치를 확인해 노출합니다. SSRA가 문헌연구에서 인용 논문의 실재 여부를 검증하는 원칙과 같습니다.

DOI: 10.3390/jrfm13040084

2026-09-14 확인 · 2026-09-14 선정