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Energy market and carbon emission spillovers in critical minerals investment: a dynamic connectedness approach
Haibo Wang, Lutfu Sua, Jaime Ortiz 외 · Studies in Economics and Finance · 2026년 · 조회 17
왜 이 논문인가 — 선정 기준
NEW PAPER · 최근 발표된 참신한 논문 — 게재일 기준 최신 + 정상 등재 저널
2026-09 발표 · 게재 2일차 · Studies in Economics and Finance
NEW PAPER 슬롯은 최근 발표된 최신 논문을 선정한다. 2026년 9월 18일에 발표된 본 논문은 신선한 데이터와 동적 연결성 접근법을 제시한다.
논문 요약
본 연구는 핵심 광물 ETF 포트폴리오와 에너지 시장, 탄소 배출, 시장 심리, 글로벌 인프라 등 거시경제 변수 간의 일일 위험 파급효과를 분석한다. 시간 가변 파라미터 벡터 자기회귀(TVP‑VAR) 모델을 사용해 2013년 5월 1일부터 2023년 5월 2일까지의 일별 데이터를 적용했으며, COVID‑19 이전·이후 시기를 구분해 충격 전파를 비교했다. 결과는 ESG 점수가 높은 포트폴리오가 충격 전파에 크게 기여함을 보여준다.
후속 연구설계에 활용하기
향후 연구에서는 ESG 점수를 핵심 변수로 포함하거나, TVP‑VAR 모델을 다른 원자재 ETF에 적용해 위험 전파 메커니즘을 확장할 수 있다.
핵심어
에너지 시장탄소 배출핵심 광물연결성 분석
실존 확인
이 논문은 OpenAlex에서 후보로 수집한 뒤, Crossref에 등록된 DOI와 제목 일치를 확인해 노출합니다.
SSRA가 문헌연구에서 인용 논문의 실재 여부를 검증하는 원칙과 같습니다.