국가R&D로 수행 중인(또는 수행된) 연구과제 정보입니다. ■ 과제 개요 · 과제명: 메모리 효과를 내재한 확률미분방정식 근사해법과 금융 가격 모형 응용 · 예산사업명: 개인기초연구(과기정통부) · 기준년도: 2026년 · 총 연구기간: 2026-09-01 ~ 2029-08-31 · 당해연도 연구기간: 2026-09-01 ~ 2027-08-31 · 수집 분야: 교육 ■ 수행 주체 · 과제수행기관: 국립창원대학교 · 연구책임자: 김영호 · 부처명: 과학기술정보통신부 ■ 연구비 (당해년도) · 정부투자연구비: 44,866,000원 ■ 한글키워드 · 확률함수미분방정식, 연속성과 수렴성, 근사해, 메모리 효과, 금융 가격모형 ■ 영문키워드 · Stochastic Functional Differential Equations, Continuity and convergence, Approximate solutions, Memory effect, Financial price model ■ 연구내용 본 연구에서는 기존의 시스템이 메모리 의존적 특성을 제대로 반영하지 못하고 있는 점에 착안하여 보다 정확하게 모델링하고 데 유용한 도구를 제공해 주는 NSFDE, BSDE 및 Financial Derivatives Price Model을 중점적으로 연구한다. 연구 범위와 내용은 아래와 같다… ■ 원문 확인 · 과제고유번호: 2710115092 · NTIS 과제상세페이지: https://www.ntis.go.kr/project/pjtInfo.do?pjtId=2710115092 (NTIS 로그인 후 조회할 수 있습니다) ※ 출처: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) — 공공저작물 제1유형(출처표시) 위에 없는 상세 정보는 NTIS 과제상세페이지에서 확인해 주세요.